ctt
Δημοσιεύσεις: 645
Εγγραφή: 06 Αύγ 2005, 14:37
Τοποθεσία: ATHENS

13 Αύγ 2005, 18:28

Καλημέρα και καλό 15αύγουστο :)

Ακόμη στην Αθήνα, περιμένω να ...γυρίσετε για να φύγω διακοπές :D

Στο μεταξύ είπα να εκμεταλλευθώ το χρόνο, παρουσιάζοντας εδώ ένα από τα trading systems που επεξεργάζομαι και συγκεκριμένα τη συμπεριφορά του σε σχέση με το προϊόν που κάνει trade.

Το MoneyMachine είναι ένα αυτοματοποιημένο μηχανικό σύστημα trading, που βασίζεται σε επίπεδα Retracement & Extension μονοκυμάτων και έχει αναπτυχθεί και δοκιμασθεί βάσει κυρίως του DAX. Σημειακά έχει δοκιμασθεί με επιτυχία και στους SPX και NDX.

Η Ver.1.0.0.100 είναι η πιο "πρωτόγονη" εκδοχή του συστήματος, αυτή δηλαδή με τους λιγότερους κανόνες, με την χαμηλότερη κερδοφορία αλλά και ενδεχομένως η λιγότερο επιρρεπής σε μελλοντικές "αλλαγές συμπεριφοράς" των δεικτών. Η τελευταία θέση είναι απλή υπόθεση, αφού τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επιτρέπουν τη μακροχρόνια εξέταση της συμπεριφοράς του συστήματος σε σχέση με το δείκτη.

Το σύστημα έχει αναπτυχθεί και δοκιμασθεί βάσει δεδομένων από τις 2 Μαΐου του 2003 έως και τις 12 Αυγούστου του 2005, 28 μηνών δηλαδή. Έχει σαν βάση του το 5λεπτο διάγραμμα και είναι trend follower, επιχειρεί να "διαβάσει" δηλαδή την εκδήλωση μιας τάσης στα αρχικά της στάδια για να τοποθετηθεί κατάλληλα και να εκμεταλλευθεί τη συνέχεια.
Εικόνα

ctt
Δημοσιεύσεις: 645
Εγγραφή: 06 Αύγ 2005, 14:37
Τοποθεσία: ATHENS

13 Αύγ 2005, 18:35

Αποτελέσματα έως και 29-07-05

Καμπύλη κερδοφορίας

[img0]http://mitglied.lycos.de/odax/images/aposyr8ike.PNG[/img0]

Στατιστικά

[img0]http://mitglied.lycos.de/odax/images/aposyr8ike.PNG[/img0]



Edited By ctt on 1124125822
Εικόνα

ctt
Δημοσιεύσεις: 645
Εγγραφή: 06 Αύγ 2005, 14:37
Τοποθεσία: ATHENS

13 Αύγ 2005, 18:36

Αποτελέσματα έως και 12-08-05

Καμπύλη κερδοφορίας

[img0]http://mitglied.lycos.de/odax/images/aposyr8ike.PNG[/img0]

Στατιστικά

[img0]http://mitglied.lycos.de/odax/images/aposyr8ike.PNG[/img0]



Edited By ctt on 1124125853
Εικόνα

ctt
Δημοσιεύσεις: 645
Εγγραφή: 06 Αύγ 2005, 14:37
Τοποθεσία: ATHENS

13 Αύγ 2005, 19:09

Βλέπουμε στα παραπάνω διαγράμματα (...)

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

(...)

Τα παραπάνω προς προβληματισμό.

Η σελίδα θα ενημερώνεται μία-δύο φορές το μήνα, ανάλογα με την πορεία της καμπύλης



Edited By ctt on 1124125949
Εικόνα

dhatz
Δημοσιεύσεις: 92
Εγγραφή: 05 Μαρ 2002, 21:12
Τοποθεσία: Thessaloniki
Επικοινωνία: Ιστοσελίδα

13 Αύγ 2005, 19:50

Η equity curve (πρασινη) είναι πολυ καλή. Παρα πολύ καλή. Ισως πολύ καλή για να επιτευχθει ρεαλιστικά στην πράξη...

Τα σημεία που θα πρεπει να προσεχθουν ειναι τα εξης:

1. Σε ποιον δεικτη κανεις το τεστ? Δηλαδη εφαρμοζεις το μηχ. συστημα στην σποτ αγορά του DAX ή στα futures?
2. Τι βαζεις για κοστος συναλλαγων (commission και slippage)

Αυτα τα δυο σημεια κανουν μεγαλη διαφορα.

Επισης, σωστα κανεις και δεν προσθετεις νεους "κανονες". Καθε φορά που προσθέτουμε παραμέτρους σε μηχανικό συστημα, στην ουσια κανουμε curve-fitting.

Επισης, κρισιμο ειναι το ζητημα του software που κανει το backtesting. Εγω κανω το prototyping σε TS2K.

ΥΓ: Ειχα στειλει κι εγω προ μηνων ενα μηχανικο συστημα στην Επενδ. Γωνια, με αναλυση των αποτελεσματων. Ηταν και backtested αποτελεσματα στον DAX. Αλλά δεν το βρισκω (το search εδω του Ikonboard δεν τα παει καλα με τα ελληνικά κι επισης καποιες φορές τα μηνυματα μου χαθηκαν...)

ctt
Δημοσιεύσεις: 645
Εγγραφή: 06 Αύγ 2005, 14:37
Τοποθεσία: ATHENS

13 Αύγ 2005, 20:31

Σ" ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σου.

[quote0]Η equity curve (πρασινη) είναι πολυ καλή. Παρα πολύ καλή. Ισως πολύ καλή για να επιτευχθει ρεαλιστικά στην πράξη...[/quote0]

Έχω και ....καλύτερες :;): . Δεν έχω καταλήξει ακόμη όμως ποιές είναι οι πιο σταθερές.

Γιατί να μη μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη;

[quote0]Τα σημεία που θα πρεπει να προσεχθουν ειναι τα εξης:

1. Σε ποιον δεικτη κανεις το τεστ? Δηλαδη εφαρμοζεις το μηχ. συστημα στην σποτ αγορά του DAX ή στα futures?
2. Τι βαζεις για κοστος συναλλαγων (commission και slippage)

Αυτα τα δυο σημεια κανουν μεγαλη διαφορα.[/quote0]

Αυτό έχει γίνει tested στη σποτ, με τελική δημοπρασία. Αγνοώντας ό,τι συμβαίνει μετά το κλείσιμο του XETRA. Δηλαδή, και τυχόν στοπ ανοικτών θέσεων εκεί παύουν να ισχύουν προσωρινά μέχρι το άλλο πρωΐ.

Αυτό όντως είναι ένα θεματάκι. Διότι κάπου μπορεί να ευνοείται το σύστημα σε γκαπς, όπου το XETRA ανοίγει αλλιώς απ τον FDAX. Από την άλλη όμως, δεν έχει την προστασία των στοπς τις βραδυνές ώρες. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα γκαπ της σποτ προεξοφλούνται επιτυχώς απ τον FDAX σε ποσοστό 90% και πλέον, άρα αν ελάμβανε υπ΄ όψη τον FDAX το σύστημα θα είχε σε αρκετές περιπτώσεις μικρότερες απώλειες. Αυτά τα δύο αντισταθμίζονται περίπου.

Η εμπειρική δοκιμή επί 3μηνο, με παράλληλη παρακολούθηση Dax & FDax έδειξε ότι η διαφορά τους είναι αμελητέα.

Όσο για το κόστος συναλλαγών - αυτό δεν έχει συνυπολογισθεί καθόλου. Στα στοιχεία που παραθέτω δεν υπάρχει οικονομικός απολογισμός :;): . Όλες οι κινήσεις είναι με 1 συμβόλαιο (χωρίς πυραμίδωση δηλαδή) και γνώμονας απόδοσης πρέπει να είναι το PTR, points per trade.

Αυτό βρίσκεται την περίοδο που εξετάσθηκε άνω του 3. Με προμήθειες σαφώς κάτω του 1/3 της μονάδας ανά συμβόλαιο roundtrip το σύστημα μπορεί να χαρακτηρισθεί κατ" αρχάς κερδοφόρο. Βέβαια θα αισθανόμουν πιο σίγουρος με ένα PTR άνω του 6, αλλά γι" αυτό ...πρέπει να αλλάξω ...Version :;):

Τί είναι το slippage?

[quote0]Επισης, σωστα κανεις και δεν προσθετεις νεους "κανονες". Καθε φορά που προσθέτουμε παραμέτρους σε μηχανικό συστημα, στην ουσια κανουμε curve-fitting.

Επισης, κρισιμο ειναι το ζητημα του software που κανει το backtesting. Εγω κανω το prototyping σε TS2K.

ΥΓ: Ειχα στειλει κι εγω προ μηνων ενα μηχανικο συστημα στην Επενδ. Γωνια, με αναλυση των αποτελεσματων. Ηταν και backtested αποτελεσματα στον DAX. Αλλά δεν το βρισκω (το search εδω του Ikonboard δεν τα παει καλα με τα ελληνικά κι επισης καποιες φορές τα μηνυματα μου χαθηκαν...)[/quote0]

Το θέμα με τους κανόνες είναι μεγάλο..... Αυτή τη στιγμή έχω πέντε Versions φτιαγμένες και άλλες ....δεκαπέντε στο μυαλό μου. Δε μπορώ να είμαι κατηγορηματικός σε τίποτε ακόμη.....

Πρέπει να λάβεις υπ" όψη σου ότι το σύστημα δε χρησιμοποιεί κανένα αναλογικό σύστημα ταλάντωσης και ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο. Καθαρός χρόνος και τιμή χωρίς ....μπαχαρικά :D . ¶ρα οι κατάλληλοι κανόνες ακόμη αναζητούνται. Θα συμφωνήσω όμως ότι πρέπει να είναι λίγοι.

Γιατί backtesting και όχι απλώς testing?

Το TS2K είναι το Tradestation υποθέτω. Δεν το έχω, δεν το ξέρω. Δεν έχω προχωρήσει τόσο :D . Σε καθαρό Excel είναι φτιαγμένα όλα αυτά.

Καλό 15αύγουστο και πάλι.



Edited By ctt on 1123954316
Εικόνα

A45
Δημοσιεύσεις: 873
Εγγραφή: 28 Φεβ 2002, 06:02
Τοποθεσία: ATHENS

13 Αύγ 2005, 23:47

Αν μου επιτρέπετε,να προσθέσω κι εγώ τις παρατηρήσεις μου...

1. Βεβαίως η καμπύλη απόδοσης του συστήματος είναι εξαιρετική.Βέβαια,δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να συγκριθεί με την πορεία του DAX απο την στιγμή που γίνονται long kai short trades.
2. Ο συνυπολογισμός του κόστους των προμηθειών (αναφέρομαι σε ξένο online broker βέβαια...) ασφαλώς θα μείωνε την απόδοση του συστήματος,αλλά οχι δραστικά.
3. Οσο για το slippage,δηλαδή την διαφορά μεταξύ του entry η exit point που δίνει το σύστημα και των πραγματικών τιμών....εδώ είμαστε!
Προσωπικά δεν αναγνωρίζω,και συγχωρήστε με γι" αυτό, κανένα αποτέλεσμα συστήματος που δεν προκύπτει απο real trading.Ούτε το paper trading σε πραγματικό χρόνο αναγνωρίζω,αν και σαφώς υπερτερεί του paper trading,διότι δεν λαμβάνει υπ" όψιν την ψυχολογική πίεση που υφίσταται κάποιος όταν κάνει trading με πραγματικά λεφτά.

Ενα σύστημα,καλό η κακό δεν έχει σημασία,παράγει μέσω των δοκιμών κάποια αποτελέσματα.Ακόμα και αν θεωρήσουμε όλες τις άλλες παραμέτρους σταθερές,υπάρχει μία παράμετρος που κανείς δεν λαμβάνει υπ" όψιν.Οτι δηλαδή,για να πραγματοποιηθούν αυτά τα αποτελέσματα,θα πρέπει να εκτελεσθούν ΟΛΑ τα trades.Αυτό πρακτικά είναι αδύνατον.Επίσης,θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο trader είχε την ψυχική δύναμη και την πειθαρχία να εκτελέσει ΟΛΑ τα trades,ανεξαρτήτως συνθηκών.Μόνο μία μηχανή θα μπορούσε να το κάνει αυτό.
Προσωπικά έχω δεί τέτοια συστήματα να εκτελούνται αυτόματα στο Strategy runner,όπου τα αποτελέσματα ήσαν μεν θετικά,αλλά εκεί προέκυπτε άλλο πρόβλημα,σημαντικότατο κατά την γνώμη μου.Το σύστημα είχε προκαθορισμένα stop-loss και profit target ανα κίνηση,πράγμα το οποίο κατά την γνώμη μου το κατέστρεφε,διότι δεν του επέτρεπε να εκμεταλλευθεί τις μεγάλες κερδοφόρες κινήσεις.Οταν πρότεινα στον συγγραφέα του συστήματος να χρησιμοποιήσει trailing stop μετά απο ένα επίπεδο κερδοφορίας,μου απάντησε ότι δεν μπορούσε να το προγραμματίσει.Ισως να το εχει καταφέρει εν τω μεταξύ.

Χωρία να ξέρω βέβαια το entry setup του παρουσιαζόμενου συστήματος,θα συμβούλευα τον συντάκτη του να το δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες,με πραγματικά χρήματα,εστιάζοντας την προσοχή του και την έρευνά του στο exit.Για μένα,αυτό είναι το 80% ενός συστήματος.Και βέβαια,είναι πολύ δύσκολο να δοκιμάσεις τεχνικές exit με 1 συμβόλαιο.Απαιτούνται τουλάχιστον 2 (3 κατά προτίμηση) ώστε να συνδυαστούν διάφορες τεχνικές.Προσωπικά θεωρώ ότι η τεχνική του "μπλοκαρίσματος" ενός ποσοστού των υπαρχόντων κερδών και το ρισκάρισμα των υπολοίπων στον βωμό της επίτευξης μεγαλύτερου κέρδους είναι η καλύτερη τεχνική.Αυτό βέβαια,προυποθέτει ταχύτητα,επαγρύπνηση και συνεχή παρουσία,κατά την διάρκεια του trade.Υπάρχουν trades που πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε μία πεντάλεπτη bar......Ειδικά στον DAX έχω δεί μπάρες των 15 και 20 πόντων σε 1 πεντάλεπτο.Μετά η διακύμανση πέφτει δραματικά.Γι αυτό λέω και επιμένω ότι δοκιμές επι ....χάρτου δεν μου λένε τίποτα.

Σε κάθε περίπτωση,ο trader πρέπει να αποφασίσει ποιές κινήσεις θα κυνηγήσει.Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.Πολλοί κάνουν το λάθος να προσπαθούν να εφαρμόσουν το ίδιο σύστημα σε όλες τις φάσεις της αγοράς και βέβαια απογοητεύονται γρήγορα.

ctt
Δημοσιεύσεις: 645
Εγγραφή: 06 Αύγ 2005, 14:37
Τοποθεσία: ATHENS

14 Αύγ 2005, 01:27

Πολύ εποικοδομητικές οι παρατηρήσεις σας φίλε Α45!.....σας ευχαριστώ!

Επιτρέψτε μου μια σύντομη απάντηση.

[quote0]1. Βεβαίως η καμπύλη απόδοσης του συστήματος είναι εξαιρετική.Βέβαια,δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να συγκριθεί με την πορεία του DAX απο την στιγμή που γίνονται long kai short trades.[/quote0]

Μάλλον είμαι ο μόνος που δεν βρίσκει την καμπύλη τόσο εξαιρετική ??? . Είναι η χειρότερη αυτής της "οικογένειας" συστημάτων, θα φανεί αυτό όταν μετά τις διακοπές βρω το χρόνο να κάνω κάποιες απαραίτητες μικροδιορθώσεις στις άλλες Versions...Τη σύγκριση με την πορεία του ΔΑΧ την επιδιώκω για να έχω μία πρώτη οπτική εκτίμηση αν το σύστημα "παίρνει" τις βασικές κινήσεις. Όπως φαίνεται, άλλες παίρνει (κυρίως τα λογκ) και σε άλλες ...κολλάει.

[quote0]2. Ο συνυπολογισμός του κόστους των προμηθειών (αναφέρομαι σε ξένο online broker βέβαια...) ασφαλώς θα μείωνε την απόδοση του συστήματος,αλλά οχι δραστικά.
3. Οσο για το slippage,δηλαδή την διαφορά μεταξύ του entry η exit point που δίνει το σύστημα και των πραγματικών τιμών....εδώ είμαστε!
[/quote0]

Ναι, το slippage (κατάλαβα τελικά τί εννοείτε) μειώνει την απόδοση του συστήματος χωρίς αμφιβολία. Αυτό στην καμπύλη δεν αποτυπώνεται. Σε αυτή την Version μάλιστα, η οποία επιλέγει να τοποθετηθεί σε έντονες φάσεις της αγοράς, αναμένεται να την μειώσει σε πραγματικές συνθήκες αρκετά. ¶λλες Versions όμως προτιμούν να τοποθετούνται σε ήρεμες φάσεις.

Δεν έχω φθάσει ακόμη στο σημείο να υπολογίσω τις παρενέργειες αυτής της παραμέτρου και να την ενσωματώσω με κάποιο τρόπο στον αλγόριθμο. Σίγουρα το τεστ σε πραγματικές συνθήκες αγοράς θα δώσει περισσότερες πληροφορίες. Μέχρι τώρα το σύστημα έχει δοκιμασθεί επί τρίμηνο περίπου με μεσολαβητή τον ανθρώπινο παράγοντα όμως, που όπως ορθά αναφέρετε είναι κάτι διαφορετικό. Η δοκιμή του σε πραγματικές συνθήκες μέσω πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος (είτε του Strategy Runner είτε κάποιου άλλου από τα διαθέσιμα) είναι το επόμενο βήμα που ελπίζω να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2005.

Ο λόγος που αποφάσισα να ποστάρω ειδικά αυτή την εκδοχή του είναι περισσότερο διερευνητικού χαρακτήρα και άπτεται συζητήσεων περί προβλεψιμότητας που έλαβαν χώρα τον τελευταίο μήνα στο φόρουμ της "Ναυτεμπορικής". Δηλαδή αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο σε αυτό δεν είναι τόσο η χρήση του σε πραγματικές συνθήκες (οι άλλες Versions με σαφώς υπέρτερο PTR και μικρότερο αναμενόμενο slippage ενδείκνυνται περισσότερο), αλλά η παρακολούθηση της πορείας της (θεωρητικής) καμπύλης του. Το καίριο ερώτημα είναι αν αυτή θα παραμείνει εντός του καναλιού ή κάποια στιγμή θα διολισθήσει τείνοντας να διορθώσει την άνοδό της κατά κάποιο μεγάλο ποσοστό.

[quote0]Προσωπικά δεν αναγνωρίζω,και συγχωρήστε με γι" αυτό, κανένα αποτέλεσμα συστήματος που δεν προκύπτει απο real trading[/quote0]

Εδώ εννοείτε προφανώς ότι δεν αναγνωρίζετε θεωρητικά, παρά μόνον πρακτικά αποτελέσματα. Καλά κάνετε κατά τη γνώμη μου, και εγώ της ίδιας άποψης είμαι ως trader :;): . Όμως αυτό δεν καταργεί το γεγονός ότι βάσει της πορείας του δείκτη οι κανόνες Χ έδωσαν την καμπύλη Υ ως αποτέλεσμα - αυτό είναι κατ" αρχάς δεδομένο και μη αμφισβητήσιμο. Δεν ξέρουμε αν ή πώς ακριβώς αυτή θα γίνει αξιοποιήσιμη πρακτικά, γι αυτό και η χρεία του real-market-conditions-testing, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά δε μπορούμε να αμφισβητήσουμε τη ύπαρξή της....

[quote0]Ενα σύστημα,καλό η κακό δεν έχει σημασία,παράγει μέσω των δοκιμών κάποια αποτελέσματα.Ακόμα και αν θεωρήσουμε όλες τις άλλες παραμέτρους σταθερές,υπάρχει μία παράμετρος που κανείς δεν λαμβάνει υπ" όψιν.Οτι δηλαδή,για να πραγματοποιηθούν αυτά τα αποτελέσματα,θα πρέπει να εκτελεσθούν ΟΛΑ τα trades.Αυτό πρακτικά είναι αδύνατον.Επίσης,θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο trader είχε την ψυχική δύναμη και την πειθαρχία να εκτελέσει ΟΛΑ τα trades,ανεξαρτήτως συνθηκών.Μόνο μία μηχανή θα μπορούσε να το κάνει αυτό.[/quote0]

Συμφωνώ απολύτως.

[quote0]Προσωπικά έχω δεί τέτοια συστήματα να εκτελούνται αυτόματα στο Strategy runner,όπου τα αποτελέσματα ήσαν μεν θετικά,αλλά εκεί προέκυπτε άλλο πρόβλημα,σημαντικότατο κατά την γνώμη μου.
Το σύστημα είχε προκαθορισμένα stop-loss και profit target ανα κίνηση,πράγμα το οποίο κατά την γνώμη μου το κατέστρεφε,διότι δεν του επέτρεπε να εκμεταλλευθεί τις μεγάλες κερδοφόρες κινήσεις.Οταν πρότεινα στον συγγραφέα του συστήματος να χρησιμοποιήσει trailing stop μετά απο ένα επίπεδο κερδοφορίας,μου απάντησε ότι δεν μπορούσε να το προγραμματίσει.Ισως να το εχει καταφέρει εν τω μεταξύ.[/quote0]

Καλά που μου το λέτε να μην ασχοληθώ με το Strategy Runner!... Το σύστημα που παρουσίασα έχει τριων ειδών στοπς, μεταξύ των οποίων το ένα είναι κινητό (trailing). Δεν έχει καθόλου targets. Οι άλλες Versions έχουν περισσότερα είδη στοπς και έξιτς.

[quote0]Χωρία να ξέρω βέβαια το entry setup του παρουσιαζόμενου συστήματος,θα συμβούλευα τον συντάκτη του να το δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες,με πραγματικά χρήματα,εστιάζοντας την προσοχή του και την έρευνά του στο exit.Για μένα,αυτό είναι το 80% ενός συστήματος.Και βέβαια,είναι πολύ δύσκολο να δοκιμάσεις τεχνικές exit με 1 συμβόλαιο.Απαιτούνται τουλάχιστον 2 (3 κατά προτίμηση) ώστε να συνδυαστούν διάφορες τεχνικές.Προσωπικά θεωρώ ότι η τεχνική του "μπλοκαρίσματος" ενός ποσοστού των υπαρχόντων κερδών και το ρισκάρισμα των υπολοίπων στον βωμό της επίτευξης μεγαλύτερου κέρδους είναι η καλύτερη τεχνική.Αυτό βέβαια,προυποθέτει ταχύτητα,επαγρύπνηση και συνεχή παρουσία,κατά την διάρκεια του trade.Υπάρχουν trades που πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε μία πεντάλεπτη bar......Ειδικά στον DAX έχω δεί μπάρες των 15 και 20 πόντων σε 1 πεντάλεπτο.Μετά η διακύμανση πέφτει δραματικά.Γι αυτό λέω και επιμένω ότι δοκιμές επι ....χάρτου δεν μου λένε τίποτα.[/quote0]

Ο συντάκτης του παρουσιαζομένου συστήματος, εγώ δηλαδή :) , έχει κάποια μικρή εμπειρία σε trading DAX & FDAX και καταλαβαίνει απόλυτα αυτό που θέλετε να πείτε. Να θυμίσω και τη μπαρίτσα των 15 πόντων στην τελική δημοπρασία πριν κάποιες εβδομάδες, δηλαδή σε 1". Συμφωνώ με τα πολλά συμβόλαια, αλλά δε θα μπω σε αυτή τη φάση σε λογική πυραμίδωσης και αποπυραμίδωσης. Εξ άλλου, το παρουσιαζόμενο σύστημα βασίζεται μεν στο 5λεπτο, αλλά δεν είναι καθαρό ίντρα και σίγουρα δεν είναι σκάλπιγκ. Τα αρχικά στοπς του είναι της τάξεως των 12-21 πόντων και κάνει από ...καμμία έως τρεις κινήσεις την ημέρα περίπου. Είναι μάλλον swing system σε κινήσεις που μπορεί να διαρκέσουν από κάποιες ώρες έως και κάποιες ημέρες.

Προσωπικά θεωρώ τα στοπς το σημαντικότερο τμήμα μιας στρατηγικής. Entry & exit έρχονται μετά. Το παρουσιαζόμενο σύστημα έχει άριστα στοπς (πραγματικά, δε μπορώ να φαντασθώ κάτι καλύτερο) και καλά entries. Στα exits πάσχει και αυτό του κοστίζει, παρ" ότι ως traders τα βρίσκουμε πολλές φορές στον ....πόντο σχεδόν - μπορείτε να το διαπιστώσετε και στα παράπλευρα "Γουρούνια" και στην πρόβλεψη του εκλεκτού φίλου Dimigon τις προάλλες. Αλλά εμείς έχουμε το πλεονέκτημα της χαοτικής σκέψης, που ...αρνείται να μπει σε αλγορίθμους. Ίσως κάποια στιγμή το καταφέρουμε, αλλά αυτή θάναι νέα γενιά συστημάτων.

[quote0]Σε κάθε περίπτωση,ο trader πρέπει να αποφασίσει ποιές κινήσεις θα κυνηγήσει.Δεν μπορείς να τα έχεις όλα.Πολλοί κάνουν το λάθος να προσπαθούν να εφαρμόσουν το ίδιο σύστημα σε όλες τις φάσεις της αγοράς και βέβαια απογοητεύονται γρήγορα.[/quote0]

Σε αντίθεση με την ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι η συμπεριφορά των αγορών αλλάζει, έχω την πεποίθηση ότι αυτή ....δεν αλλάζει. Απλώς εμείς είχαμε/έχουμε εσφαλμένη εντύπωση περί της συμπεριφοράς της αγοράς.

¶ρα ένα καλό σύστημα πρέπει να μπορεί να τα βγάλει πέρα σε κάθε φάση της αγοράς.

Ας σημειώσω εδώ πάλι κάτι που έγραψα και πιο πάνω: ένα χαρακτηριστικό αυτής ακριβώς της συμπεριφοράς είναι η μερική προβλεψιμότητα. Δηλαδή η κάθε αγορά δεν είναι - δε μπορεί να είναι - 100% προβλέψιμη. Διατηρεί για τον εαυτό της ένα ποσοστό απροσδιοριστίας και εκεί ακριβώς είναι που οι καμπύλες κερδοφορίας των συστημάτων δημιουργούν retracements.



Edited By ctt on 1123972345
Εικόνα

A45
Δημοσιεύσεις: 873
Εγγραφή: 28 Φεβ 2002, 06:02
Τοποθεσία: ATHENS

15 Αύγ 2005, 09:19

Θα επαναλάβω την άποψή μου ότι μόνο αποτελέσματα σε real trading έχουν νόημα.Ομως,για να μην παρεξηγηθώ,θα πώ και το εξής.Το ίδιο σύστημα μπορεί να αποδώσει καλά στο ένα π.χ. τρίμηνο και να μην αποδώσει στο επόμενο.Οπως,το ίδιο σύστημα να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα στο ίδιο χρονικό διάστημα σε διαφορετικά επενδυτικά προιόντα.Ασε που 2 άνθρωποι με το ίδιο σύστημα,στο ίδιο επενδυτικό προιόν,την ίδια χρονική περίοδο,μπορούν να έχουν τελείως διαφορετικά αποτελέσματα.....

Πέρα όμως απο την θεωρητική συζήτηση,και το βέβαιο ακαδημαικό της ενδιαφέρον,το ερώτημα είναι,τελικά ως ενεργοί traders τι κάνουμε? δοκιμάζουμε συστήματα επ" άπειρον προσπαθώντας να καταλήξουμε σε κάποιο που θα μας δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα? και το οποίο σύστημα θα εγκαταλείψουμε μόλις αρχίσει να χάνει ? (διότι,είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν τα dravdowns....).

Αγαπξτέ φίλε μίλησες για καλά entries....Κι εγώ κάποτε χρησιμοποιούσα τέτοιους όρους,αλλά οχι πια.Το καλό η κακό entry είναι κάτι που αξιολογείται εκ των υστέρων.Οταν ανοίγουμε μία θέση,δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο μεγάλη θα είναι η κίνηση της αγοράς.Ούτε βέβαια την κατεύθυνσή της.Το θέμα είναι : μπορούμε να επωφεληθούμε απο το μεγαλύτερο δυνατόν τμήμα της κίνησης αυτής? αν πάει κόντρα στην θέση μας έχουμε το stop.Αν πάει θετικά για μας,έχουμε τον τρόπο να την ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος της?

Πρόσφατα διάβασα για μία μέθοδο που χρησιμοποιεί για entry το στρίψιμο ενός νομίσματος !!!!! πλήρης απόρριψη δηλαδή της τεχνικής ανάλυσης....στην συνέχεια,εφαρμόζουν μία μεθοδολογία trade management,προσπαθώντας να "απομαστεύσουν" το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης.Θα εκπλαγείτε,αλλά τα αποτελέσματα είναι θετικά!!!!

Εγώ πιστεύω ότι μία μεθοδολογία που συνδυάζει κάποιου είδους volatility stop σε συνδυασμό με μπλοκάρισμα μέρους των υπαρχόντων κερδών,δηλαδή μία μέθοδος που ανεξαρτητοποιείται κατά το δυνατόν απο το time frame,είναι η καλύτερη δυνατή.Δεν θα πετύχει 100%,αλλά θα δώσει κέρδη,που είναι και το ζητούμενο.

A45
Δημοσιεύσεις: 873
Εγγραφή: 28 Φεβ 2002, 06:02
Τοποθεσία: ATHENS

15 Αύγ 2005, 09:29

Και κάτι ακόμα....είναι κατά την γνώμη μου πολύ σημαντικό να ταιριάζει το σύστημα στην ψυχολογία του trader,να του αρέσει δηλαδή.....Προσωπικά έχω πιάσει τον εαυτό μου να δοκιμάζει συστήματα,να βλέπει καλά αποτελέσματα αλλά να μην μπορεί να τα εφαρμόσει γιατι δεν μου άρεσαν !!!! ακούγεται αστείο και ίσως μη επαγγελματικό,αλλά είναι πραγματικό.
Για παράδειγμα,προσωπικά δεν μπόρεσα ποτέ να εφαρμόσω συστήματα με αποκλίσεις (divergence).Tα θεωρώ πολύ discretionary,πολύ υποκειμενικά.Αντίθετα,συστήματα που βασίζονται σε breakouts μου πάνε περισσότερο.

ctt
Δημοσιεύσεις: 645
Εγγραφή: 06 Αύγ 2005, 14:37
Τοποθεσία: ATHENS

15 Αύγ 2005, 10:37

Καλημέρα αγαπητέ φίλε,

[quote0]Θα επαναλάβω την άποψή μου ότι μόνο αποτελέσματα σε real trading έχουν νόημα.[/quote0]

Τα πάντα έχουν νόημα, στο βαθμό που μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη διακύμανση και να βελτιώσουμε την απόδοσή μας. Τα καλά αποτελέσματα trading δεν πέφτουν από τον ουρανό, είναι προϊόν σκληρής εργασίας.

[quote0]Ομως,για να μην παρεξηγηθώ,θα πώ και το εξής.Το ίδιο σύστημα μπορεί να αποδώσει καλά στο ένα π.χ. τρίμηνο και να μην αποδώσει στο επόμενο[/quote0]

Το έχω ήδη συζητήσει αυτό το θέμα. Ένα καλό σύστημα πρέπει να μπορεί να αναταπεξέλθει σε όλες τις φάσεις της αγοράς. Όχι χωρίς διακυμάνσεις στην απόδοσή του, αλλά με ελεγχόμενες διακυμάνσεις.

[quote0]Ασε που 2 άνθρωποι με το ίδιο σύστημα,στο ίδιο επενδυτικό προιόν,την ίδια χρονική περίοδο,μπορούν να έχουν τελείως διαφορετικά αποτελέσματα.....
[/quote0]

Όταν μιλάμε για αυτοματοποιημένα συστήματα, καλό θα ήταν να αφήνουμε του ανθρώπους στην ...ησυχία τους. Δύο άνθρωποι ναι. Δύο μηχανές όχι. Θα έχουν (με τον ίδιο broker και το ίδιο data feed) πανομοιότυπα αποτελέσματα.

[quote0]Πέρα όμως απο την θεωρητική συζήτηση,και το βέβαιο ακαδημαικό της ενδιαφέρον,το ερώτημα είναι,τελικά ως ενεργοί traders τι κάνουμε? [/quote0]

[url=http://www.sed.gr/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?act=ST;f=12;t=15;r=1;&#top]Link[/url]

[quote0]και το οποίο σύστημα θα εγκαταλείψουμε μόλις αρχίσει να χάνει ? (διότι,είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουν τα dravdowns....).
[/quote0]

Η κεντρική ιδέα αυτού του ποστ είναι η ιδέα της μερικής προβλεψιμότητας και πώς αυτή μπορεί να ελεγχθεί. Όσο τα drawdowns παραμένουν ελεγχόμενα, δεν οδηγούν στην εγκατάλειψη του συστήματος.

[quote0]Αγαπξτέ φίλε μίλησες για καλά entries....Κι εγώ κάποτε χρησιμοποιούσα τέτοιους όρους,αλλά οχι πια.Το καλό η κακό entry είναι κάτι που αξιολογείται εκ των υστέρων.Οταν ανοίγουμε μία θέση,δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο μεγάλη θα είναι η κίνηση της αγοράς.Ούτε βέβαια την κατεύθυνσή της.Το θέμα είναι : μπορούμε να επωφεληθούμε απο το μεγαλύτερο δυνατόν τμήμα της κίνησης αυτής? αν πάει κόντρα στην θέση μας έχουμε το stop.Αν πάει θετικά για μας,έχουμε τον τρόπο να την ακολουθήσουμε μέχρι το τέλος της?[/quote0]

Ναι, μίλησα για καλά entries και άριστα στοπς και το εννοώ. Το θεωρώ δεδομένο. Επί τρίμηνο πόσταρα έγκαιρα (δλδ πριν την εκδήλωση της κίνησης) αρκετά από τα σήματα του συστήματος, με entry, αρχικό στοπ και στοπς διαχείρισης θέσης στο Φόρουμ της Ναυτεμπορικής, στις Γερμανικές Αποζημιώσεις. Οι σφοι που συμμετέχουν στο φορουμ αυτό, αλλά και όσοι το παρακολούθησαν ξέρουν πόσο καλά ή λιγότερο καλά είναι. Δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να συνεχισθεί αυτό, είναι πολύ επίπονο.

Φυσικά δεν είμαστε μάντεις. Μπορεί η αγορά να μη μας κάνει το χατήρι, γι αυτό η φιλοσοφία λήψης θέσης δεν ακολουθεί βεβαιότητες που δεν υπάρχουν, αλλά στατιστικά ελεγμένες πιθανότητες που υπάρχουν :;):

[quote0]Πρόσφατα διάβασα για μία μέθοδο που χρησιμοποιεί για entry το στρίψιμο ενός νομίσματος !!!!! πλήρης απόρριψη δηλαδή της τεχνικής ανάλυσης....στην συνέχεια,εφαρμόζουν μία μεθοδολογία trade management,προσπαθώντας να "απομαστεύσουν" το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης.Θα εκπλαγείτε,αλλά τα αποτελέσματα είναι θετικά!!!![/quote0]

Όλες οι μέθοδοι είναι συζητήσιμες από τη στιγμή που παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα. Προσωπικά πάντως προτιμώ να θεωρώ ότι οι πέτρες άμα τις αφήνεις ελεύθερες άπό κάποιο ύψος, πέφτουν, άρα δε μπαίνω στον κόπο να υποθέσω ότι μπορεί και ν" ανέβουν, όσο κι αν είναι δυνατόν να διαχειρισθεί κανείς αυτή την υπόθεση εκ των υστέρων.

Φιλικά :)



Edited By ctt on 1124091492
Εικόνα

ctt
Δημοσιεύσεις: 645
Εγγραφή: 06 Αύγ 2005, 14:37
Τοποθεσία: ATHENS

15 Αύγ 2005, 11:39

@pantits

Το topic αυτό είχε σαν κύριο στόχο ....εσένα :D . Να που εμφανίσθηκες :;):

Πάρε σοβαρά υπ" όψη σου την άποψη που διατυπώνω παραπάνω περί αναγκαστικών retracements της καμπύλης κερδοφορίας. Στο σύστημα που αναφέρεις, η περίοδος του 50%-50% μπορεί να είναι ένα τέτοιο RT...

Αν αυτό ισχύει, στόχος ενός συστήματος πρέπει να είναι όχι τόσο η μείωση των RT, όσο ο έλεγχός τους. Δηλαδή θα προτιμούσα ένα σύστημα με μεγαλύτερα αλλά προβλέψιμα drawdowns από ένα άλλο με μικρότερα αλλά απρόβλεπτα.
Εικόνα

A45
Δημοσιεύσεις: 873
Εγγραφή: 28 Φεβ 2002, 06:02
Τοποθεσία: ATHENS

15 Αύγ 2005, 12:06

Το ότι υπάρχει διεθνώς μία ολόκληρη βιομηχανία παροχής εκπαίδευσης,σε όλες τις μορφές,πάνω στην τεχνική ανάλυση και στα συστήματα trading,νομίζω λέει πολλά.Αφήστε που υπάρχει μία παράλληλη βιομηχανία παροχής έτοιμων λύσεων,υπο την μορφή newsletters,alerts,επενδυτικών συμβουλών,κλπ.

Το συμπέρασμα απο την ύπαρξη τόσων πολλών πηγών για τα θέματα αυτά,είναι νομίζω ένα.Δεν υπάρχει μία μονοσήμαντη καλή λύση που να αποδίδει κέρδη.Υπάρχουν πολλές (αφήνω βέβαια απ έξω τους μικροαπατεώνες που πουλάνε e-books των 30 δολλαρίων,υποσχόμενοι τον ουρανό με τ" άστρα).

Οπως πολύ σωστά επισημαίνει ο φίλος ctt κάθε σύστημα και κάθε μεθοδολογία έχει την αξία του.Η οποία αξία όμως πρέπει τελικά να μεταφρασθεί σε πρακτική χρήση και σε οικονομικό αντίκρισμα.Και το ερώτημα που πρέπει νομίζω να θέσει ο καθένας στον εαυτό του είναι : τι θέλω να κανω? να δοκιμάζω συστήματα περνώντας την ώρα μου? να κάνω διαλογικές συζητήσεις επι του αντικειμένου με μία φιλική συντροφιά στο internet? να ασχοληθώ επαγγελματικά με παροχή εκπαίδευσης και συμβουλών? να κάνω trading για να περνάω την ώρα μου,σπαταλώντας λίγα χρήματα? να κάνω trading για να ζήσω?

Προσωπικά πιστεύω ότι όταν κάποιος απαντήσει ειλικρινά σε αυτό το ερώτημα,θα ηρεμήσει,θα αποκτήσει συγκέντρωση και στόχους και πλέον θα μπορέσει να εστιάσει τις πνευματικές και φυσικές του δυνάμεις στο αντικείμενο που επέλεξε.

ctt
Δημοσιεύσεις: 645
Εγγραφή: 06 Αύγ 2005, 14:37
Τοποθεσία: ATHENS

15 Αύγ 2005, 12:40

Αγαπητέ φίλε Α45,

Ομολογώ ότι η τροπή της συζήτησης έχει αρχίσει να με κουράζει. Προφανώς τα οικονομικά αντικρύσματα είναι το ζητούμενο. Για το λόγο αυτό προσπαθώ καθημερινά να διευρύνω τον ορίζοντα σκέψης μου, καταθέτοντας γνώσεις και εμπειρίες και αποκομίζοντας αντίστοιχες.

Τα αρχικά ποστς έχουν συγκεκριμένες διαπιστώσεις και συγκεκριμένες υποθέσεις εργασίας. Θα μου επιτρέψεις να μη μου αρκουν ως απάντηση γενικόλογες αναφορές περί της φιλοσοφίας της ζωής :) . Τώρα, το τί κάνει ο καθένας μας με μηχανικά συστήματα ή χωρίς, το γνωρίζει καλύτερα ο ίδιος. Καμμιά φορά το δημοσιοποιεί κιόλας. Υπάρχουν άφθονα μηνύματα λήψης θέσεων στις Γερμανικές Αποζημιώσεις, όρεξη νάχει να διαβάζει κανείς.

Προφανώς τα μηχανικά συστήματα δεν ανταποκρίνονται στο γούστο του καθενός. Περί ορέξεως ουδείς λόγος :;):

Φιλικά
Εικόνα

A45
Δημοσιεύσεις: 873
Εγγραφή: 28 Φεβ 2002, 06:02
Τοποθεσία: ATHENS

15 Αύγ 2005, 15:05

Αγαπητέ φίλε ctt,

θα μου επιτρέψεις λοιπόν τώρα κι εμένα να μην καταλαβαίνω το νόημα της όλης συζήτησης,την οποία εσύ ξεκίνησες με ένα πόστ που δεν λέει απολύτως τίποτα.

Εχεις λες ένα σύστημα,και διάφορες παραλλαγές του,που το δοκιμάζεις στον DAX για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.Ωραία....Και μας δείχνεις και την καμπύλη απόδοσης του συστήματος.Και πάλι ωραία.

Τώρα εμείς καλούμεθα να κάνουμε τι? να σου πούμε μπράβο? ωραία,στο λέμε....Να το σχολιάσουμε και ενδεχομένως να προτείνουμε βελτιώσεις? πως να το κάνουμε αυτό,χωρίς ΚΑΝΕΝΑ στοιχείο? η δώσε μας τα πλήρη στοιχεία της μεθόδου (entry,exits,stops,κλπ) για να μπορούμε να κάνουμε κριτική,η απο κει και πέρα τι να σχολιάσουμε και πώς?
Μου λές ότι τα entries είναι στις....Γερμανικές αποζημιώσεις.Τι είναι αυτό? φόρουμ? και γιατί πρέπει εγώ η κάποιος άλλος να το ξέρω?

Προφανώς δεν ζητάω να μου αποκαλύψεις ούτε...κρατικά μυστικά,ούτε το αποτέλεσμα της δουλειάς σου,που αναμφισβήτητα εμπεριέχει κόπο,έξοδα και πνευματική εργασία.Ομως,όπως είπα και όταν ξεκίνησε το φόρουμ αυτό,δεν μπορεί να γίνει συζήτηση έτσι.

Κι εγώ έχω συστήματα που δοκιμάζω.Ομως,αν απλώς σας δείξω μία καμπύλη απόδοσης και σας πω "νομίζω ότι η καμπύλη θα βελτιωθεί αν βελτιώσω το stop-loss" για παράδειγμα,πως μπορείτε εσείς να με βοηθήσετε? δεν πρέπει να σας πώ πως βάζω το stop-loss?
Αν πάλι δεν θέλω να σας το πώ διότι θέλω να το κρατήσω μυστικό,τότε η όλη συζήτηση δεν έχει νόημα.....

Πριν ξεκινήσει το φόρουμ είχα πεί στο Δ.Σ. ότι για να γίνει πραγματική συζήτηση πρέπει να αποκαλύπτονται οι διάφορες τεχνικές,ώστε να γίνεται συζήτηση επ" αυτών.Αν τώρα θέλουμε το φόρουμ να είναι κλειστό,για να μην αποκαλύπτονται οι τεχνικές του καθενός (κάποιες απο τις οποίες μπορεί να έχει πληρώσει κιόλας για να τις αποκτήσει),τότε ας βάλουμε password.....Η αν εγώ θέλω να στείλω κάτι μόνον σε σένα για να μου πεις την γνώμη σου,ας το κάνω με ένα μέιλ.Ετσι όπως γίνεται η συζήτηση,δεν βοηθάει κανέναν,και στο τέλος θα παρεξηγηθούμε κιόλας.....

Εν πάσει περιπτώσει,εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις φίλες και τους φίλους,καλή συνέχεια στις συζητήσεις,και αν κάποιος νομίζει ότι μπορώ να βοηθήσω κάπου,είμαι στην διάθεσή σας.

Επιστροφή στο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 7 επισκέπτες