ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

152 

 

 

Αν έχουμε μια καλά δοκιμασμένη Στρατηγική με ικανοποιητικό 

αριθμό στατιστικών μπορούμε να εφαρμόσουμε το δείκτη σε ένα ΜΜ 

με τις εξής προσθήκες : 

 

1.

 

Εφαρμόζουμε το δείκτη με συνεχή ροή νέων στατιστικών στους 

υπολογισμούς του από κάθε νέα θέση. Με τον τρόπο αυτό, έχουμε 

μια άμυνα σε περιπτώσεις που η Στρατηγική δεν αποδίδει αλλά και 

προώθηση όταν αποδίδει. Επίσης, θα έχουμε στη διάθεσή μας το 

βέλτιστο ποσοστό ρίσκου με εμπλουτισμένα πάντα στατιστικά. 

2.

 

Δεν παίρνουμε ως μέτρο ρίσκου τον ίδιο τον Kelly αλλά ένα Μέσο 

Όρο του. Ανάλογα με την ευαισθησία που επιθυμούμε επιλέγουμε 

ένα ΒΟ ( Βαθμό Ομαλοποίησης ) όπως κάναμε και σε 

προηγούμενες περιπτώσεις. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε τις 

μεγάλες διακυμάνσεις στα μεγέθη θέσεων. Όσο ποιο πολύ 

εμπιστοσύνη έχουμε στην Στρατηγική και όσο καλύτερα 

στατιστικά έχουμε , τόσο μεγαλύτερο ΒΟ μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε. 

3.

 

Επιλέγουμε ένα όριο ( Kelly_Level )  πάνω από το οποίο 

θεωρούμε σημαντική και θετική μια Στρατηγική και την 

προωθούμε . Κάτω από το όριο αυτό την υποβαθμίζουμε και 

μειώνουμε το ρίσκο ανά θέση. 

 

Ποσοστιαίο Ρίσκο Θέσης  = ML  * ( Μέσος_Όρος_Kelly / 

Kelly_Level )